Сравнение ALLY с NU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или NU.
Основные характеристики
ALLY | NU | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.92% | 43.46% |
Дох-ть за 1 год | 71.40% | 174.08% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 4.57 |
Дневная вол-ть | 35.64% | 37.51% |
Макс. просадка | -66.24% | -72.07% |
Current Drawdown | -22.00% | -2.45% |
Фундаментальные показатели
ALLY | NU | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $11.94B | $58.38B |
Прибыль на акцию | $2.99 | $0.21 |
Цена/прибыль | 13.14 | 58.33 |
Выручка (12 мес.) | $7.11B | $3.71B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $7.94B | $1.84B |
Корреляция
Корреляция между ALLY и NU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и NU
С начала года, ALLY показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 43.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ally Financial Inc. | 2.01 | ||||
Nu Holdings Ltd. | 4.57 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и NU
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ally Financial Inc. | 3.01% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и NU
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и NU
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и NU
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.