PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLY с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALLYNU
Дох-ть с нач. г.14.92%43.46%
Дох-ть за 1 год71.40%174.08%
Коэф-т Шарпа2.014.57
Дневная вол-ть35.64%37.51%
Макс. просадка-66.24%-72.07%
Current Drawdown-22.00%-2.45%

Фундаментальные показатели


ALLYNU
Рыночная капитализация$11.94B$58.38B
Прибыль на акцию$2.99$0.21
Цена/прибыль13.1458.33
Выручка (12 мес.)$7.11B$3.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.94B$1.84B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между ALLY и NU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NU

С начала года, ALLY показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 43.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.24%
15.68%
ALLY
NU

Сравнение акций, фондов или ETF


Ally Financial Inc.

Nu Holdings Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLY c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALLY
Ally Financial Inc.
2.01
NU
Nu Holdings Ltd.
4.57

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и NU

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа NU равного 4.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLY и NU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.01
4.57
ALLY
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NU

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.
3.01%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NU

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и NU


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-17.81%
-2.45%
ALLY
NU

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NU

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.45%
8.04%
ALLY
NU