PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLY и NU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.48%
16.26%
ALLY
NU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.39

NU:

0.21

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.29

NU:

0.60

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

NU:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.37

NU:

0.25

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.92

NU:

0.53

Индекс Язвы

ALLY:

15.85%

NU:

18.67%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.41%

NU:

48.67%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

ALLY:

-33.50%

NU:

-24.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.19B

NU:

$56.62B

EPS

ALLY:

$0.56

NU:

$0.40

Коэффициент P/E

ALLY:

58.79

NU:

30.03

Коэффициент P/S

ALLY:

1.53

NU:

10.27

Коэффициент P/B

ALLY:

0.85

NU:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$6.70B

NU:

$11.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$4.50B

NU:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.07B

NU:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 15.93%.


ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

19.07%

10 лет

6.69%

NU

С начала года

15.93%

1 месяц

16.04%

6 месяцев

-19.61%

1 год

8.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
NU: 0.21
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
NU: 0.60
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
NU: 1.08
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.40
NU: 0.25
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
NU: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NU равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.21
ALLY
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NU

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NU

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.93%
-24.42%
ALLY
NU

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NU

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
17.67%
ALLY
NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию