Сравнение ALLY с NU
ALLY (Ally Financial Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALLY in Credit Services, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, ALLY returned 17.03%/yr vs 18.64%/yr for NU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.47%.
ALLY
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 11.79%
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLY и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -8.36% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | -1.45% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between ALLY and NU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ALLY:
$12.82B
NU:
$57.16B
ALLY:
$4.45
NU:
$0.65
ALLY:
9.19
NU:
17.94
ALLY:
0.82
NU:
3.25
ALLY:
0.97
NU:
4.54
ALLY:
$15.65B
NU:
$17.54B
ALLY:
$7.65B
NU:
$7.67B
ALLY:
$2.77B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. NU — Ранг доходности на риск
ALLY
NU
Сравнение ALLY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLY | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.08 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.21 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.08 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и NU
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -72.07% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -37.95% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -39.58% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -37.95% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -29.75% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 14.13% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и NU
Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 8.67%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 13.46% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 28.45% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 38.69% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 58.45% | -19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 58.45% | -18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и NU
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.93% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и NU
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and NU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.46%) compared to ALLY (8.67%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs NU's -72.07%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор