Сравнение MCK с V
MCK (McKesson Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCK имеют среднегодовую доходность 16.64%, а акции V немного отстают с 15.98%.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам MCK и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MCK and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between MCK and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$38.38
V:
$15.24
MCK:
20.43
V:
21.16
MCK:
0.27
V:
1.30
MCK:
0.24
V:
10.93
MCK:
$403.43B
V:
$43.03B
MCK:
$14.55B
V:
$16.94B
MCK:
$6.91B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. V — Ранг доходности на риск
MCK
V
Сравнение MCK c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.73 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.57 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и V
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -51.90% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -17.18% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -20.38% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -28.60% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -36.36% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -12.96% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -8.26% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 10.73% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и V
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.57% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 17.57% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 22.35% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 22.82% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 24.45% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и V
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и V
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.47%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs V's -51.90%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор