PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с PCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с PCAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MCK returned 15.88%/yr vs 16.41%/yr for PCAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCK имеют среднегодовую доходность 15.88%, а акции PCAR немного впереди с 16.41%.

MCK

1 день
2.36%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-6.85%
1 год
7.13%
3 года*
24.74%
5 лет*
31.88%
10 лет*
15.88%

PCAR

1 день
3.22%
1 месяц
4.42%
С начала года
8.43%
6 месяцев
10.83%
1 год
30.74%
3 года*
21.60%
5 лет*
17.55%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и PCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-7.54%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
PCAR
PACCAR Inc		8.43%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%

Correlation

The correlation between MCK and PCAR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.30

Over the past year, the correlation between MCK and PCAR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$92.88B

PCAR:

$62.27B

EPS

MCK:

$38.38

PCAR:

$4.70

Коэффициент P/E

MCK:

19.72

PCAR:

25.13

Коэффициент PEG

MCK:

0.26

PCAR:

1.66

Коэффициент P/S

MCK:

0.23

PCAR:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

PCAR:

$27.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

PCAR:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

PCAR:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

PACCAR Inc

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRBPCAR с SBLK

Доходность на риск

MCK vs. PCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKPCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.17

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.95

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.02

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

5.19

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. PCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PCAR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKPCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.69

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MCK и PCAR

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и PCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKPCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-66.16%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-15.29%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-27.75%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-27.75%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-37.84%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.89%

-8.53%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-14.42%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

5.94%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и PCAR

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKPCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

8.11%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

18.92%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

26.34%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

25.73%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

26.22%

+2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и PCAR

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PCAR в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
PCAR
PACCAR Inc		2.32%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
6.23B
(MCK) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
4.2%
13.1%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and PCAR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (9.96%) compared to PCAR (8.11%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs PCAR's -66.16%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и PCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор