PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCK с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCK с PCAR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или PCAR.

Корреляция

Корреляция между MCK и PCAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCK и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,591.15%
9,107.41%
MCK
PCAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.15

PCAR:

-0.51

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

PCAR:

-0.54

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

PCAR:

0.93

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.31

PCAR:

-0.56

Коэф-т Мартина

MCK:

3.22

PCAR:

-1.43

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

PCAR:

10.89%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

PCAR:

30.72%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

MCK:

-3.06%

PCAR:

-23.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.28B

PCAR:

$48.65B

EPS

MCK:

$21.81

PCAR:

$7.90

Коэффициент P/E

MCK:

31.56

PCAR:

11.73

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

PCAR:

1.93

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

PCAR:

1.45

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

PCAR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

PCAR:

$24.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

PCAR:

$4.44B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

PCAR:

$4.09B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.75% соответственно.

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
PCAR: -0.51
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
PCAR: -0.54
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
PCAR: 0.93
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
PCAR: -0.56
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
PCAR: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.51
MCK
PCAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и PCAR

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PCAR в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
PCAR
PACCAR Inc		4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MCK и PCAR

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-23.16%
MCK
PCAR

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и PCAR

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 8.93%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
14.57%
MCK
PCAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию