Сравнение MCK с GFL
MCK (McKesson Corporation) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, MCK returned 32.74%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCK и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 16.52% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between MCK and GFL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$96.20B
GFL:
$12.89B
MCK:
$38.38
GFL:
CA$0.57
MCK:
20.43
GFL:
88.98
MCK:
0.24
GFL:
2.76
MCK:
13.91
GFL:
2.47
MCK:
$403.43B
GFL:
CA$6.70B
MCK:
$14.55B
GFL:
CA$1.38B
MCK:
$6.91B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. GFL — Ранг доходности на риск
MCK
GFL
Сравнение MCK c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.85 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.84 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и GFL
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -42.76% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -34.20% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -34.88% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -42.76% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -30.16% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -14.41% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 15.78% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и GFL
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.65% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 21.75% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 25.61% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 29.80% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 32.98% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и GFL
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и GFL
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and GFL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs GFL's -42.76%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор