PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с CAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 14.31%/yr for CAH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MCK и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 16.64% против 14.31% соответственно.

MCK

1 день
-0.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.47%
1 год
8.11%
3 года*
26.04%
5 лет*
32.74%
10 лет*
16.64%

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
14.68%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
40.25%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-4.23%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%

Correlation

The correlation between MCK and CAH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г.

0.53

The correlation between MCK and CAH shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$96.20B

CAH:

$52.83B

EPS

MCK:

$38.38

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

MCK:

20.43

CAH:

34.17

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

CAH:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN

Доходность на риск

MCK vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.38

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.24

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.02

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

5.31

-4.56

MCK vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCK и CAH

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-61.93%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-20.42%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-20.42%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-22.80%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-46.13%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-2.39%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-15.94%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

7.75%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и CAH

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.19%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

20.32%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

30.30%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

25.24%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

29.26%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и CAH

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CAH в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
60.94B
(MCK) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%20222023202420252026
4.2%
4.1%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and CAH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAH has higher volatility (7.19%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs CAH's -61.93%.

CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор