Сравнение MCK с C
MCK (McKesson Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.64%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCK имеют среднегодовую доходность 16.64%, а акции C немного отстают с 16.22%.
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам MCK и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MCK and C is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between MCK and C has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCK:
$96.20B
C:
$248.34B
MCK:
$38.38
C:
$8.65
MCK:
20.43
C:
16.17
MCK:
0.24
C:
1.51
MCK:
13.91
C:
1.30
MCK:
$403.43B
C:
$171.19B
MCK:
$14.55B
C:
$77.85B
MCK:
$6.91B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. C — Ранг доходности на риск
MCK
C
Сравнение MCK c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 5.64 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 16.25 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и C
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -98.00% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -14.76% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -31.31% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -44.53% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -56.51% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -62.68% | +41.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -43.51% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 5.12% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и C
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.47%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.30% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 23.09% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 28.37% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 29.20% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 33.23% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и C
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и C
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and C have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор