Сравнение MCHS с YANG
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). MCHS is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, MCHS returned 73.11% vs -7.77% for YANG. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. MCHS charges 0.89%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 19.18%.
MCHS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 45.47%
- 6 месяцев
- 46.87%
- 1 год
- 73.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам MCHS и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 45.47% | 31.19% | 6.53% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -75.31% |
Correlation
The correlation between MCHS and YANG is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between MCHS and YANG shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. YANG — Ранг доходности на риск
MCHS
YANG
Сравнение MCHS c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.03 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | -0.20 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | -0.32 | +18.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.13 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.49 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и YANG
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -99.98% | +76.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -38.85% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -99.97% | +97.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -90.52% | +82.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 24.39% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и YANG
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 10.81%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 21.22% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 42.61% | -24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 58.74% | -35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 94.43% | -66.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 82.10% | -53.88% |
Сравнение комиссий MCHS и YANG
MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и YANG
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности YANG в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.45% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and YANG have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to MCHS (10.81%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs -7.77% for YANG. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs -7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.45% for MCHS.
MCHS is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 1.07% for YANG.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор