PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHS с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCHS и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 19.18%.


MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и YANG


2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
45.47%31.19%6.53%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
19.18%-62.77%-75.31%

Correlation

The correlation between MCHS and YANG is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.67

The correlation between MCHS and YANG shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews China Discovery Active ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

MCHS vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHSYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.03

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

-0.20

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

-0.32

+18.57

MCHS vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHSYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

-0.13

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.49

+1.72

Просадки

Сравнение просадок MCHS и YANG

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCHSYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-99.98%

+76.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-38.85%

+26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-99.97%

+97.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-90.52%

+82.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

24.39%

-20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и YANG

Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 10.81%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCHSYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

21.22%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

42.61%

-24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

58.74%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

94.43%

-66.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

82.10%

-53.88%

Сравнение комиссий MCHS и YANG

MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и YANG

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности YANG в 3.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
2.45%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы


MCHS and YANG have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to MCHS (10.81%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs YANG's -99.98%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs -7.77% for YANG. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs -7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.45% for MCHS.

MCHS is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 1.07% for YANG.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор