Сравнение MCHS с MCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews China Active ETF (MCH).
MCHS и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и MCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
MCH Matthews China Active ETF | -6.13% | 30.20% | 23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -6.13%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и MCH
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MCH в 0.79%.
Доходность на риск
MCHS vs. MCH — Ранг доходности на риск
MCHS
MCH
Сравнение MCHS c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.44 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.74 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.61 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 1.90 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.44 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.10 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и MCH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и MCH
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MCH в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.88% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и MCH
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и MCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -40.53% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -17.61% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -12.80% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -19.06% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.64% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и MCH
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews China Active ETF (MCH) имеют волатильность 7.12% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.96% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 14.52% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 23.81% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 29.85% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 29.85% | -1.98% |