PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 73.11% vs 16.23% for JCHI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и JCHI

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%19.46%

Correlation

The correlation between MCHS and JCHI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between MCHS and JCHI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHS и JCHI

Секторы
MCHS
JCHI

Промышленность

32.9%
10.7%

Технологии

31.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
20.6%

Сырьевые материалы

9.0%
6.7%

Здравоохранение

4.4%
4.7%

Энергетика

3.9%
3.3%

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Промышленность

MCHS
32.9%
JCHI
10.7%

Технологии

MCHS
31.5%
JCHI
14.7%

Потребительский циклический сектор

MCHS
12.5%
JCHI
20.6%

Сырьевые материалы

MCHS
9.0%
JCHI
6.7%

Здравоохранение

MCHS
4.4%
JCHI
4.7%

Энергетика

MCHS
3.9%
JCHI
3.3%

Недвижимость

MCHS
3.7%
JCHI

-

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
JCHI

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
JCHI
14.5%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
JCHI
4.1%

Финансовые услуги

MCHS

-

JCHI
20.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXIMCHS с FCA
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEKJCHI с FLCH

Доходность на риск

MCHS vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.93

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.40

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

1.13

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

2.74

+15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.93

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.25

+0.98

Просадки

Сравнение просадок MCHS и JCHI

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-29.57%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.37%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.41%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-13.33%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.93%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и JCHI

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

6.28%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

12.32%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

17.59%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

24.86%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

24.86%

+3.36%

Сравнение комиссий MCHS и JCHI

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и JCHI

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and JCHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs JCHI's -29.57%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 16.23% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.65% for JCHI.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор