Сравнение MCHS с EMSF
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 76.59% vs 54.13% for EMSF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 51.65%, что значительно выше, чем у EMSF с доходностью 45.40%.
MCHS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 76.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 45.40%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 54.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 51.65% | 31.19% | 6.53% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.40% | 19.20% | 0.64% |
Correlation
The correlation between MCHS and EMSF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between MCHS and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. EMSF — Ранг доходности на риск
MCHS
EMSF
Сравнение MCHS c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 3.73 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 12.12 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS и EMSF
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, примерно равная максимальной просадке EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -24.75% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.57% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.15% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -5.72% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.48% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и EMSF
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 13.29%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 14.20% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 24.46% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 28.20% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.85% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.85% | +5.07% |
Сравнение комиссий MCHS и EMSF
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и EMSF
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EMSF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.35% | 3.56% | 5.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHS and EMSF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (14.20%) compared to MCHS (13.29%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, MCHS leads with 76.59% vs 54.13% for EMSF. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 76.59% return vs 54.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.29% for EMSF.
MCHS is categorized as China Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.79% for EMSF.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор