- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCHS
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) прибавил 44.1% с начала года. Текущая цена акции MCHS — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) показал доход в 44.10% с начала года и 74.61% за последние 12 месяцев.
Matthews China Discovery Active ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 74.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCHS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MCHS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.68% | 12.31% | -10.87% | 19.35% | 9.55% | -0.53% | 44.10% | ||||||
| 2025 | 3.41% | 4.83% | 1.26% | -4.10% | 1.86% | 5.71% | 6.05% | 9.28% | 3.25% | -2.93% | -2.24% | 1.92% | 31.19% |
| 2024 | -9.40% | 11.55% | -0.39% | 3.56% | 2.23% | -5.47% | -4.97% | -2.22% | 19.87% | -3.41% | -1.82% | 0.10% | 6.53% |
Метрики бенчмарка
Matthews China Discovery Active ETF has an annualized alpha of 20.23%, beta of 0.73, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2024.
- This ETF captured 97.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.23%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 97.25%
- Участие в снижении
- -17.67%
Комиссия
Комиссия MCHS составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCHS имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCHS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 2.93 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 13.52 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews China Discovery Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.41 |
Дивидендный доход | 2.47% | 3.56% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews China Discovery Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2024 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews China Discovery Active ETF показал максимальную просадку в 23.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Matthews China Discovery Active ETF составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.75%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 3mo 15d | 9mo 17dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.87%авг. 2024 г. | 3mo 10d | 1mo 3d | 4mo 13dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.15%март 2026 г. | 20d | 25d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.65%февр. 2024 г. | 20d | 22d | 1mo 12dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.19%нояб. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 17d | 3mo 6dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| MCHS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -56.78% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -9.10% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.74% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.72% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.97% | +2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCHS
Добавьте Matthews China Discovery Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCHS