PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHS с FCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).

MCHS и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHS и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHS и FCA

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FCA с доходностью 11.25%.

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с IVVMCHS с MCHI
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD

Сравнение комиссий MCHS и FCA

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund

Доходность на риск

MCHS vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.05

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.54

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.45

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

15.39

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.13

+0.70

Корреляция

Корреляция между MCHS и FCA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и FCA

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FCA в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MCHS и FCA

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и FCA.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHSFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-45.56%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-15.81%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-8.43%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-21.80%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и FCA

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеют волатильность 7.12% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHSFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.28%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.52%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

26.17%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

27.43%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

26.57%

+1.30%