Сравнение MCHS с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и SPDR S&P China ETF (GXC).
MCHS и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и GXC
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
MCHS vs. GXC — Ранг доходности на риск
MCHS
GXC
Сравнение MCHS c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.46 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.76 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.64 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 2.01 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.46 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.16 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и GXC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и GXC
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и GXC
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -71.96% | +48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -16.11% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -32.31% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -28.81% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.26% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и GXC
Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.07% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.70% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 22.60% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 28.92% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 26.08% | +1.79% |