PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHS с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). MCHS is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, MCHS returned 44.77% vs 68.08% for DIG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 31.65%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и DIG

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%6.95%

Correlation

The correlation between MCHS and DIG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.05

The correlation between MCHS and DIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHS и DIG

Секторы
MCHS
DIG

Технологии

49.7%

-

Промышленность

27.8%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

6.3%
54.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Технологии

MCHS
49.7%
DIG

-

Промышленность

MCHS
27.8%
DIG

-

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
DIG

-

Энергетика

MCHS
6.3%
DIG
54.3%

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
DIG

-

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
DIG

-

Здравоохранение

MCHS
2.1%
DIG

-

Недвижимость

MCHS
1.6%
DIG

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
DIG

-

Финансовые услуги

MCHS

-

DIG
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

MCHS vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.10

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.96

+3.32

MCHS vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и DIG

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-97.04%

+73.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-29.80%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-54.00%

+35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-64.31%

+56.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

11.46%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и DIG

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

12.34%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

33.38%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

41.89%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

51.35%

-21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

57.79%

-27.78%

Сравнение комиссий MCHS и DIG

MCHS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и DIG

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and DIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (16.23%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs 44.77% for MCHS. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs 44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.58% for DIG.

MCHS is categorized as China Equities, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор