PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.99% против 17.46% соответственно.

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
-1.36%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
48.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between MCHP and RSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.26

The correlation between MCHP and RSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

MCHP:

221.70

RSG:

30.07

Коэффициент PEG

MCHP:

3.34

RSG:

2.12

Коэффициент P/S

MCHP:

8.20

RSG:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

MCHP vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHPRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.85

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-1.10

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.77

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-1.28

+4.68

MCHP vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHP и RSG

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, примерно равная максимальной просадке RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-65.99%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-20.44%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-22.54%

-41.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-22.54%

-41.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-34.02%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-17.77%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-11.83%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

12.50%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и RSG

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

7.23%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

13.74%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.05%

18.67%

+25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.17%

18.17%

+26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

19.08%

+22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и RSG

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.31B
4.11B
(MCHP) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.8%
0
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and RSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (16.18%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs RSG's -65.99%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор