Сравнение MCHP с DXCM
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 15.99% против 15.17% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам MCHP и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between MCHP and DXCM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
DXCM:
$2.31
MCHP:
221.70
DXCM:
32.57
MCHP:
3.34
DXCM:
0.77
MCHP:
8.20
DXCM:
6.29
MCHP:
$4.71B
DXCM:
$4.82B
MCHP:
$2.72B
DXCM:
$2.96B
MCHP:
$1.02B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. DXCM — Ранг доходности на риск
MCHP
DXCM
Сравнение MCHP c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.23 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.40 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и DXCM
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -94.61% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -38.75% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -60.95% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -66.32% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -66.32% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -53.71% | +46.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -36.02% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 22.77% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и DXCM
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 13.27% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 25.48% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 40.74% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 46.98% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 48.43% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и DXCM
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и DXCM
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and DXCM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs DXCM's -94.61%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор