Сравнение MCHP с DFS
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 45.12%
- 6 месяцев
- 38.33%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 15.51%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHP и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 45.12% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between MCHP and DFS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between MCHP and DFS shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$4.71B
DFS:
$10.25B
MCHP:
$2.72B
DFS:
$7.81B
MCHP:
$1.02B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. DFS — Ранг доходности на риск
MCHP
DFS
Сравнение MCHP c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и DFS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCHP and DFS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор