Сравнение MCHP с ALGN
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 8.27%/yr for ALGN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 15.99% против 8.27% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам MCHP и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between MCHP and ALGN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between MCHP and ALGN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
ALGN:
$5.96
MCHP:
221.70
ALGN:
29.32
MCHP:
8.20
ALGN:
3.08
MCHP:
$4.71B
ALGN:
$4.10B
MCHP:
$2.72B
ALGN:
$2.77B
MCHP:
$1.02B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. ALGN — Ранг доходности на риск
MCHP
ALGN
Сравнение MCHP c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.10 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.16 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ALGN
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -92.83% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -39.73% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -67.59% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -82.89% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -82.89% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -76.05% | +69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -37.96% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 23.97% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ALGN
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 13.05% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 29.02% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 52.95% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 49.58% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 49.08% | -7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ALGN
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и ALGN
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and ALGN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to ALGN (13.05%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs ALGN's -92.83%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор