PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MCHP и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCHP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,818.59%
53,287.14%
MCHP
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.74

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MCHP:

-0.95

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

MCHP:

0.87

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.66

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.33

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

MCHP:

31.80%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

MCHP:

57.22%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MCHP:

-51.69%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$22.55B

AAPL:

$3.07T

EPS

MCHP:

$0.59

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MCHP:

71.07

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MCHP:

4.74

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

MCHP:

3.74

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHP показывает доходность -17.22%, а AAPL немного выше – -16.70%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.24% против 21.60% соответственно.

MCHP

С начала года

-17.22%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-36.99%

1 год

-46.75%

5 лет

4.65%

10 лет

9.24%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.74
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -0.95
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.87
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.66
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.33
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.80
MCHP
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и AAPL

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.85%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и AAPL

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.69%
-19.47%
MCHP
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и AAPL

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
22.62%
MCHP
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию