Сравнение MCHI с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
MCHI и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 4.71% против -39.31% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и YANG
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
MCHI vs. YANG — Ранг доходности на риск
MCHI
YANG
Сравнение MCHI c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.33 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.32 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.38 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.49 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и YANG составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и YANG
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности YANG в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и YANG
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -99.98% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -68.02% | +50.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -97.38% | +40.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -99.60% | +36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -99.97% | +63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -90.42% | +66.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 57.10% | -50.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и YANG
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.81%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 19.56% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 43.24% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 71.58% | -47.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 94.36% | -63.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 82.20% | -54.82% |