PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с YANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.19%/yr vs -37.21%/yr for YANG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 4.19% против -37.21% соответственно.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between MCHI and YANG is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.94

The correlation between MCHI and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

MCHI vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.68

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.28

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.13

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

1.90

-2.62

MCHI vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и YANG

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-99.98%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-35.33%

+12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-94.02%

+68.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-97.38%

+40.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-99.49%

+36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-99.96%

+57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-90.53%

+65.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

20.85%

-11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

18.40%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

43.95%

-29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

58.77%

-38.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

94.57%

-63.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

81.92%

-54.58%

Сравнение комиссий MCHI и YANG

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и YANG

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности YANG в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and YANG have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.19% vs -37.21% for YANG. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.19% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор