PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 4.49% против -38.45% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between MCHI and YANG is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

-0.94

The correlation between MCHI and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

MCHI vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.13

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.22

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.20

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.32

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.49

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MCHI и YANG

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-99.98%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-38.85%

+21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-94.02%

+68.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-97.38%

+40.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-99.53%

+36.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-99.97%

+63.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-90.52%

+65.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

24.39%

-16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 7.27%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

21.22%

-13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

42.61%

-28.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

58.74%

-38.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

94.43%

-63.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

82.10%

-54.71%

Сравнение комиссий MCHI и YANG

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и YANG

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and YANG have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs -38.45% for YANG. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.28% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.07% for YANG.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор