PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MCHI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, MCHI returned -2.38% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и WNTR

2026 (YTD)2025
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%11.64%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between MCHI and WNTR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

MCHI vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.39

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.56

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.02

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.72

-7.94

MCHI vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и WNTR

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-42.65%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-42.65%

+19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-10.67%

-27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-20.46%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

16.63%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и WNTR

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

17.89%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

47.05%

-32.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

53.81%

-33.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

53.49%

-22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

53.49%

-26.16%

Сравнение комиссий MCHI и WNTR

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и WNTR

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -2.38% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.02% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор