PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с VO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.43%/yr vs 11.44%/yr for VO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.44% соответственно.

MCHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.26%
1 год
0.38%
3 года*
8.32%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
4.43%

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-10.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between MCHI and VO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.56

The correlation between MCHI and VO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHI и VO

Секторы
MCHI
VO

Потребительский циклический сектор

26.4%
8.6%

Финансовые услуги

19.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

18.8%
3.1%

Технологии

9.6%
18.6%

Сырьевые материалы

5.5%
4.2%

Здравоохранение

5.4%
7.6%

Промышленность

5.0%
17.9%

Энергетика

3.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

1.7%
8.3%

Недвижимость

1.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
VO
8.6%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
VO
12.8%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
VO
3.1%

Технологии

MCHI
9.6%
VO
18.6%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
VO
4.2%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
VO
7.6%

Промышленность

MCHI
5.0%
VO
17.9%

Энергетика

MCHI
3.7%
VO
8.5%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
VO
4.8%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
VO
8.3%

Недвижимость

MCHI
1.5%
VO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

MCHI vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.31

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.89

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.01

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

7.62

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.50

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MCHI и VO

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-58.87%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-8.17%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-19.02%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-27.57%

-29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-39.37%

-23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.78%

-2.10%

-36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-7.86%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

2.15%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и VO

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.51%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

9.46%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

12.51%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

17.62%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

18.96%

+8.45%

Сравнение комиссий MCHI и VO

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и VO

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.36%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and VO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.03%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.44% vs 4.43% for MCHI. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.44% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.38% for VO.

MCHI is categorized as China Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор