Сравнение MCHI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
MCHI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.71% против -1.34% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и TLT
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
MCHI vs. TLT — Ранг доходности на риск
MCHI
TLT
Сравнение MCHI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.07 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.01 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.19 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и TLT
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и TLT
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -48.35% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -9.23% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -43.70% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -48.35% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -39.86% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -13.63% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 4.40% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и TLT
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.79% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 6.63% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 11.38% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 15.88% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 14.93% | +12.45% |