Сравнение MCHI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MCHI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.62% против 28.39% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и SOXX
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MCHI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MCHI
SOXX
Сравнение MCHI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.03 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.63 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.44 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 16.46 | -15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.03 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и SOXX
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и SOXX
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -70.21% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -18.27% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -45.75% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -45.75% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -7.95% | -28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -20.10% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 4.92% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 12.83% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 26.41% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 40.12% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 35.48% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 32.98% | -5.59% |