Сравнение MCHI с EEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).
MCHI и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и EEMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и EEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.40% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и EEMA
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.
Доходность на риск
MCHI vs. EEMA — Ранг доходности на риск
MCHI
EEMA
Сравнение MCHI c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | EEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.52 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.12 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.25 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 8.46 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.52 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и EEMA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и EEMA
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EEMA в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и EEMA
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EEMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -44.18% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -14.30% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -40.87% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -44.18% | -18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -10.61% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -14.11% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.81% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и EEMA
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.82%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.12% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 15.25% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 21.31% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 19.94% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 20.65% | +6.74% |