Сравнение EEMA с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
EEMA и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и EET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и EET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.62% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и EET
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EET в 0.95%.
Доходность на риск
EEMA vs. EET — Ранг доходности на риск
EEMA
EET
Сравнение EEMA c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | EET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.02 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.33 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.54 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и EET составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и EET
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EET в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и EET
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и EET.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -71.66% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -26.38% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -64.98% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -69.07% | +24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -23.02% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -37.57% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.19% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и EET
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 19.08% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 30.39% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 40.29% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 36.90% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 40.26% | -19.61% |