Сравнение MCHI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
MCHI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.81% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и DGRO
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
MCHI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
MCHI
DGRO
Сравнение MCHI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.14 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.66 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.48 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 6.80 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.14 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и DGRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и DGRO
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и DGRO
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -35.10% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -10.92% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -19.31% | -37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -35.10% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -4.70% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -3.48% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.37% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и DGRO
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.57% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 7.21% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 14.47% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 13.84% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 16.63% | +10.76% |