Сравнение MCH с YANG
MCH (Matthews China Active ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 10.20%/yr vs -44.24%/yr for YANG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. MCH charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности MCH и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.
MCH
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.39%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам MCH и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -3.91% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.57% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -9.38% |
Correlation
The correlation between MCH and YANG is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.91 |
The correlation between MCH and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. YANG — Ранг доходности на риск
MCH
YANG
Сравнение MCH c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCH | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.50 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCH и YANG
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -99.98% | +59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -31.88% | +16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -94.02% | +63.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -99.97% | +89.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -90.57% | +72.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 18.17% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и YANG
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 8.26%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 18.72% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 42.40% | -25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 59.41% | -37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 94.41% | -64.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 81.86% | -52.37% |
Сравнение комиссий MCH и YANG
MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и YANG
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.83% | 1.76% | 1.31% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MCH and YANG have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to MCH (8.26%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs YANG's -99.98%.
On 3-year performance, MCH leads with 10.20% vs -44.24% for YANG. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCH has performed better with a 10.20% return vs -44.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.83% for MCH.
They also come from different issuers: Matthews and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 1.07% for YANG.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCH и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор