Сравнение MCH с YANG
MCH (Matthews China Active ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). MCH is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs -47.00%/yr for YANG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. MCH charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности MCH и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.
MCH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам MCH и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 4.00% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.12% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -13.34% |
Correlation
The correlation between MCH and YANG is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.93 |
The correlation between MCH and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. YANG — Ранг доходности на риск
MCH
YANG
Сравнение MCH c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.20 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | -0.32 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.13 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.49 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MCH и YANG
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -99.98% | +59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -38.85% | +23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -94.02% | +63.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -99.97% | +96.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -90.52% | +72.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 24.39% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и YANG
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 21.22% | -14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 42.61% | -28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 58.74% | -38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 94.43% | -64.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 82.10% | -52.59% |
Сравнение комиссий MCH и YANG
MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и YANG
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности YANG в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.69% | 1.76% | 1.31% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MCH and YANG have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs YANG's -99.98%.
On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs -47.00% for YANG. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs -47.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.69% for MCH.
MCH is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 1.07% for YANG.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCH и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор