PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.41%/yr vs 11.71%/yr for FXI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности MCH и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.36%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и FXI

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-7.64%

Correlation

The correlation between MCH and FXI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between MCH and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и FXI

Секторы
MCH
FXI

Финансовые услуги

25.5%
34.4%

Потребительский циклический сектор

16.2%
25.7%

Технологии

15.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
12.2%

Промышленность

12.4%
3.8%

Сырьевые материалы

9.5%
4.1%

Здравоохранение

5.5%
2.2%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Энергетика

1.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
FXI
34.4%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
FXI
25.7%

Технологии

MCH
15.0%
FXI
9.3%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
FXI
12.2%

Промышленность

MCH
12.4%
FXI
3.8%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
FXI
4.1%

Здравоохранение

MCH
5.5%
FXI
2.2%

Недвижимость

MCH
2.7%
FXI
1.1%

Энергетика

MCH
1.0%
FXI
5.2%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
FXI
0.9%

Коммунальные услуги

MCH

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MCH vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.00

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.14

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.00

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-0.00

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.00

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MCH и FXI

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-72.68%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.62%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-28.72%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-27.05%

+23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-31.22%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.28%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и FXI

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.13%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.34%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

19.91%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

31.67%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

27.66%

+1.85%

Сравнение комиссий MCH и FXI

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и FXI

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and FXI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs FXI's -72.68%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 11.71% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.74% for FXI.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор