PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCH с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCH (Matthews China Active ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while MCHI is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 10.83%/yr vs 8.00%/yr for MCHI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности MCH и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.27%.

MCH

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-5.82%
С начала года
-0.02%
1 год
13.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и MCHI

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		-0.02%30.20%17.32%-19.91%-3.57%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-8.24%

Correlation

The correlation between MCH and MCHI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between MCH and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и MCHI

Секторы
MCH
MCHI

Финансовые услуги

21.9%
18.8%

Технологии

16.3%
12.1%

Промышленность

16.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
24.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
18.1%

Сырьевые материалы

6.3%
5.5%

Здравоохранение

5.5%
5.1%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Энергетика

0.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

MCH
21.9%
MCHI
18.8%

Технологии

MCH
16.3%
MCHI
12.1%

Промышленность

MCH
16.3%
MCHI
5.3%

Потребительский циклический сектор

MCH
13.2%
MCHI
24.9%

Коммуникационные услуги

MCH
12.6%
MCHI
18.1%

Сырьевые материалы

MCH
6.3%
MCHI
5.5%

Здравоохранение

MCH
5.5%
MCHI
5.1%

Недвижимость

MCH
2.6%
MCHI
1.6%

Энергетика

MCH
0.7%
MCHI
3.7%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
MCHI
3.0%

Коммунальные услуги

MCH

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHSMCH с FXIMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

MCH vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.12

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.02

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.10

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.22

+2.53

MCH vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCH и MCHI

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-62.95%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-23.22%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-25.85%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-38.13%

+31.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-24.63%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

10.66%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и MCHI

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.77%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

14.49%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

20.41%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

30.70%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

27.33%

+2.11%

Сравнение комиссий MCH и MCHI

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и MCHI

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCH
Matthews China Active ETF		1.76%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MCH and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCH has higher volatility (7.38%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs MCHI's -62.95%.

On 3-year performance, MCH leads with 10.83% vs 8.00% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 10.83% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.76% for MCH.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.59% for MCHI.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор