PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while ASHR is passively managed. Over the past 3 years, MCH returned 13.10%/yr vs 12.07%/yr for ASHR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCH charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности MCH и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 10.11%.

MCH

1 день
-1.27%
1 месяц
4.48%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.57%
1 год
28.39%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и ASHR

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		3.98%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-12.26%

Correlation

The correlation between MCH and ASHR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between MCH and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и ASHR

Секторы
MCH
ASHR

Финансовые услуги

25.5%
20.4%

Потребительский циклический сектор

16.2%
6.7%

Технологии

15.0%
26.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
0.8%

Промышленность

12.4%
16.7%

Сырьевые материалы

9.5%
10.7%

Здравоохранение

5.5%
4.9%

Недвижимость

2.7%
0.5%

Энергетика

1.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
ASHR
20.4%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
ASHR
6.7%

Технологии

MCH
15.0%
ASHR
26.3%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
ASHR
0.8%

Промышленность

MCH
12.4%
ASHR
16.7%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
ASHR
10.7%

Здравоохранение

MCH
5.5%
ASHR
4.9%

Недвижимость

MCH
2.7%
ASHR
0.5%

Энергетика

MCH
1.0%
ASHR
2.7%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
ASHR
7.3%

Коммунальные услуги

MCH

-

ASHR
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

MCH vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.33

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.23

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.10

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

15.76

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MCH и ASHR

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-51.30%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.69%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-33.12%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-15.63%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-29.18%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.49%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и ASHR

Matthews China Active ETF (MCH) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.87%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.53%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.84%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

23.89%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

24.06%

+5.47%

Сравнение комиссий MCH и ASHR

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и ASHR

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and ASHR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCH has higher volatility (6.72%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs ASHR's -51.30%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.10% vs 12.07% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.10% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: Matthews and DWS. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор