- ISIN
- US5771258341
- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 13 июл. 2022 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCH
Matthews China Active ETF (MCH) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции MCH — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews China Active ETF (MCH) показал доход в 3.54% с начала года и 23.79% за последние 12 месяцев.
Matthews China Active ETF
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MCH по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MCH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 сент. 2024 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | -2.84% | -7.93% | 7.47% | 2.53% | 0.68% | 3.54% | ||||||
| 2025 | 2.39% | 7.09% | 0.70% | -7.83% | 2.60% | 6.40% | 5.35% | 9.74% | 6.91% | -2.02% | -2.94% | -0.29% | 30.20% |
| 2024 | -10.23% | 6.83% | 2.92% | 5.27% | 2.85% | -5.54% | -1.80% | -0.03% | 30.24% | -2.74% | -5.08% | -1.54% | 17.32% |
| 2023 | 13.38% | -12.27% | 0.19% | -6.65% | -9.95% | 3.18% | 12.69% | -8.27% | -4.96% | -6.47% | 3.15% | -2.23% | -19.91% |
| 2022 | -4.84% | -0.52% | -13.32% | -12.65% | 30.89% | 2.80% | -3.57% |
Метрики бенчмарка
Matthews China Active ETF has an annualized alpha of -2.28%, beta of 0.65, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2022.
- This ETF participated in 99.05% of S&P 500 Index downside but only 56.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.28%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 56.24%
- Участие в снижении
- 99.05%
Комиссия
Комиссия MCH составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCH имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews China Active ETF (MCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.46 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 10.92 | -6.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews China Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews China Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews China Active ETF показал максимальную просадку в 40.53%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Matthews China Active ETF составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -40.53%февр. 2024 г. | 1y 6d | 8mo 8d | 1y 8moянв. 2023 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.57%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 5mo 6d | 11mo 8dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.24%окт. 2022 г. | 3mo 12d | 1mo 16d | 4mo 28dиюль 2022 г. - дек. 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.05%март 2026 г. | 2mo 16d | — | 5mo 12dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -9.18%дек. 2022 г. | 8d | 15d | 23dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| MCH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -56.78% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -9.10% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -18.90% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.21% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -10.71% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.04% | +3.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCH
Добавьте Matthews China Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCH