PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 25.25% vs 73.11% for MCHS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCH charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности MCH и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и MCHS

2026 (YTD)20252024
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%23.08%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between MCH and MCHS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between MCH and MCHS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCH и MCHS

Секторы
MCH
MCHS

Финансовые услуги

25.5%

-

Потребительский циклический сектор

16.2%
12.5%

Технологии

15.0%
31.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
1.2%

Промышленность

12.4%
32.9%

Сырьевые материалы

9.5%
9.0%

Здравоохранение

5.5%
4.4%

Недвижимость

2.7%
3.7%

Энергетика

1.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
MCHS

-

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
MCHS
12.5%

Технологии

MCH
15.0%
MCHS
31.5%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
MCHS
1.2%

Промышленность

MCH
12.4%
MCHS
32.9%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
MCHS
9.0%

Здравоохранение

MCH
5.5%
MCHS
4.4%

Недвижимость

MCH
2.7%
MCHS
3.7%

Энергетика

MCH
1.0%
MCHS
3.9%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
MCHS
0.8%

Коммунальные услуги

MCH

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXIMCHS с FCA

Доходность на риск

MCH vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.24

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.05

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

6.05

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

18.25

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.24

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.23

-1.04

Просадки

Сравнение просадок MCH и MCHS

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-23.75%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.15%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.35%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-7.60%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.02%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и MCHS

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

10.81%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

18.21%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

22.75%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

28.22%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

28.22%

+1.29%

Сравнение комиссий MCH и MCHS

MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и MCHS

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and MCHS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 25.25% for MCH. On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.69% for MCH.

Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор