PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCH с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCH с KWEB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).

MCH и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews Asia. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCH или KWEB.

Корреляция

Корреляция между MCH и KWEB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCH и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCH:

0.34

KWEB:

0.31

Коэф-т Сортино

MCH:

0.79

KWEB:

0.80

Коэф-т Омега

MCH:

1.11

KWEB:

1.10

Коэф-т Кальмара

MCH:

0.36

KWEB:

0.19

Коэф-т Мартина

MCH:

0.74

KWEB:

0.91

Индекс Язвы

MCH:

17.63%

KWEB:

15.91%

Дневная вол-ть

MCH:

36.88%

KWEB:

41.85%

Макс. просадка

MCH:

-40.53%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

MCH:

-19.66%

KWEB:

-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 12.62%.

MCH

С начала года

5.51%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KWEB

С начала года

12.62%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

6.44%

1 год

13.16%

5 лет

-5.65%

10 лет

-0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MCH и KWEB

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.

MCH
Matthews China Active ETF
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCH и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг риск-скорректированной доходности MCH, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCH c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и KWEB

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности KWEB в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCH
Matthews China Active ETF		1.25%1.32%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		3.11%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MCH и KWEB

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и KWEB

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.68%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...