PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 25.25% vs 60.71% for EMSF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCH и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и EMSF

2026 (YTD)202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-8.02%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between MCH and EMSF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between MCH and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCH и EMSF

Секторы
MCH
EMSF

Финансовые услуги

25.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.7%

Технологии

15.0%
43.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.0%

Промышленность

12.4%
15.0%

Сырьевые материалы

9.5%

-

Здравоохранение

5.5%
6.8%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Энергетика

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
EMSF
7.7%

Технологии

MCH
15.0%
EMSF
43.6%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
EMSF
2.0%

Промышленность

MCH
12.4%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
EMSF

-

Здравоохранение

MCH
5.5%
EMSF
6.8%

Недвижимость

MCH
2.7%
EMSF
1.6%

Энергетика

MCH
1.0%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
EMSF
3.9%

Коммунальные услуги

MCH

-

EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEM

Доходность на риск

MCH vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.41

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.04

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.19

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

14.01

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.41

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.97

-0.78

Просадки

Сравнение просадок MCH и EMSF

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-24.75%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.57%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.35%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-5.72%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.35%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и EMSF

Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.72%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.63%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

21.99%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

25.35%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

22.73%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

22.73%

+6.78%

Сравнение комиссий MCH и EMSF

И MCH, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и EMSF

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MCH and EMSF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 25.25% for MCH. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.30% for EMSF.

MCH is categorized as China Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор