Сравнение MCD с XLV
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.81% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам MCD и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MCD and XLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. XLV — Ранг доходности на риск
MCD
XLV
Сравнение MCD c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.38 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.31 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и XLV
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -39.17% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -10.47% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -17.11% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -17.11% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -28.40% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -3.59% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -7.12% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.37% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и XLV
McDonald's Corporation (MCD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 4.96% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.90% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.60% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 15.03% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.75% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 16.58% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и XLV
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and XLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (4.96%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор