Сравнение MCD с SOXQ
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, MCD returned 0.49%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 14.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between MCD and SOXQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between MCD and SOXQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
MCD
SOXQ
Сравнение MCD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 11.08 | -11.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 42.47 | -43.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 5.11 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и SOXQ
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -46.01% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -15.59% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -39.36% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -2.15% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -12.95% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 4.06% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и SOXQ
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.76%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 13.55% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 26.81% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 33.80% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 36.38% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 36.38% | -16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и SOXQ
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and SOXQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор