PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCD с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		1.06%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCD имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции SCHD немного впереди с 12.30%.

MCD

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.54%
С начала года
1.06%
6 месяцев
3.61%
1 год
0.86%
3 года*
5.27%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.85%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с COKEMCD с SPYMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MCD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.89

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.34

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.09

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

3.69

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между MCD и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и SCHD

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.36%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MCD и SCHD

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-33.37%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.02%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-16.85%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.37%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.27%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.34%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.76%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и SCHD

McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.35%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

7.93%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

15.69%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.40%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.69%

+3.62%