Сравнение MCD с NVDY
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, MCD returned 0.49%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCD и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 2.27% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between MCD and NVDY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.08 |
The correlation between MCD and NVDY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MCD
NVDY
Сравнение MCD c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.75 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 9.22 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.76 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и NVDY
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -34.08% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.81% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -34.08% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -5.47% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -6.15% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 5.21% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и NVDY
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.76%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 9.43% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 20.71% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 27.33% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 38.22% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 38.22% | -17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и NVDY
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and NVDY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор