PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с MSTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 11.46% против 20.92% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between MCD and MSTR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.20

The correlation between MCD and MSTR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

MSTR:

$41.40B

EPS

MCD:

$12.13

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

MSTR:

77.72

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Strategy Inc

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

MCD vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.95

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-1.71

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.82

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.88

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.27

+0.77

MCD vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и MSTR

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-99.86%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-76.53%

+57.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-77.42%

+58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-84.11%

+65.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-89.27%

+52.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-73.84%

+58.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-86.45%

+71.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

53.01%

-45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и MSTR

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

21.60%

-16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

57.34%

-45.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

71.15%

-54.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

90.79%

-73.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

73.80%

-53.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и MSTR

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.52B
124.30M
(MCD) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCD and MSTR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs MSTR's -99.86%.

MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор