Сравнение MCD с LLY
MCD (McDonald's Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.46% против 33.45% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам MCD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between MCD and LLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and LLY shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
LLY:
$1.02T
MCD:
$12.13
LLY:
$28.14
MCD:
23.48
LLY:
40.26
MCD:
3.78
LLY:
0.81
MCD:
7.42
LLY:
14.08
MCD:
$27.45B
LLY:
$72.25B
MCD:
$12.10B
LLY:
$59.75B
MCD:
$14.46B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. LLY — Ранг доходности на риск
MCD
LLY
Сравнение MCD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.72 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.28 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и LLY
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -68.24% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -23.64% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -34.48% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -34.48% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -34.48% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -2.41% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -19.21% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 9.49% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и LLY
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 9.27% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 27.16% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 38.01% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 32.46% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 30.19% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и LLY
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и LLY
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and LLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор