Сравнение MCD с FICO
MCD (McDonald's Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 11.19% против 26.67% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам MCD и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between MCD and FICO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between MCD and FICO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
FICO:
$28.67B
MCD:
$12.13
FICO:
$31.51
MCD:
22.90
FICO:
38.32
MCD:
3.68
FICO:
2.04
MCD:
7.24
FICO:
12.90
MCD:
$27.45B
FICO:
$2.26B
MCD:
$12.10B
FICO:
$1.90B
MCD:
$14.46B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. FICO — Ранг доходности на риск
MCD
FICO
Сравнение MCD c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.62 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.18 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и FICO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -79.26% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -52.12% | +33.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -61.28% | +42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -61.28% | +42.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -61.28% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -49.32% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -18.02% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 27.06% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и FICO
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 14.53% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 39.17% | -27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 50.75% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 40.72% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 38.08% | -17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и FICO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и FICO
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and FICO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs FICO's -79.26%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор