PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с CW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.53%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 11.53% против 25.25% соответственно.

MCD

1 день
0.46%
1 месяц
4.22%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-2.93%
3 года*
1.50%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.53%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.22%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between MCD and CW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.23

The correlation between MCD and CW shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$204.15B

CW:

$28.26B

EPS

MCD:

$12.13

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

MCD:

23.58

CW:

55.91

Коэффициент PEG

MCD:

3.79

CW:

3.05

Коэффициент P/S

MCD:

7.46

CW:

7.92

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

MCD vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.87

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.43

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.76

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

13.83

-14.22

MCD vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и CW

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-59.19%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.97%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-27.21%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-27.21%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-48.73%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

0.00%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-13.89%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

4.46%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и CW

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.94%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

10.42%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

25.90%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

33.02%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

27.89%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

30.32%

-9.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и CW

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CW в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
MCD
McDonald's Corporation		2.57%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.52B
913.69M
(MCD) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
36.3%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and CW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор