Сравнение COKE с DGRO

С начала года, COKE показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 28.99% против 12.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO.

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.