Сравнение COKE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COKE и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COKE и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 31.34% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 29.48% против 12.81% соответственно.
COKE
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 69.57%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 48.71%
- 10 лет*
- 29.48%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. DGRO — Ранг доходности на риск
COKE
DGRO
Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COKE | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.48 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 6.80 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COKE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.74 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и DGRO
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.50% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и DGRO
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COKE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -35.10% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -10.92% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -19.31% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -35.10% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.70% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -3.48% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 2.37% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и DGRO
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COKE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 3.57% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 7.21% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 14.47% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 13.84% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 16.63% | +20.35% |