PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COKEDGRO
Дох-ть с нач. г.42.54%16.44%
Дох-ть за 1 год105.50%23.19%
Дох-ть за 3 года52.08%9.00%
Дох-ть за 5 лет36.50%12.15%
Дох-ть за 10 лет33.94%11.88%
Коэф-т Шарпа3.132.15
Дневная вол-ть31.91%10.16%
Макс. просадка-68.35%-35.10%
Текущая просадка-4.35%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и DGRO

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 33.94% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
55.75%
10.20%
COKE
DGRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0017.01
DGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRO, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.21

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и DGRO

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и DGRO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.15
2.15
COKE
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и DGRO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DGRO в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COKE и DGRO

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-0.20%
COKE
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и DGRO

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.23%
2.64%
COKE
DGRO