Сравнение COKE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности COKE и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 30.53% против 11.82% соответственно.
COKE
37.23%
-1.33%
28.25%
75.00%
36.81%
30.53%
DGRO
20.51%
0.76%
12.23%
27.58%
12.00%
11.82%
Основные характеристики
| COKE | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 5.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.25 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 6.84% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 32.48% | 9.61% |
| Макс. просадка | -54.34% | -35.10% |
| Текущая просадка | -7.92% | -0.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и DGRO
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.60% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и DGRO
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и DGRO
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.