PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности COKE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.12%
7.76%
COKE
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.88

DGRO:

2.04

Коэф-т Сортино

COKE:

2.92

DGRO:

2.84

Коэф-т Омега

COKE:

1.36

DGRO:

1.37

Коэф-т Кальмара

COKE:

3.65

DGRO:

3.23

Коэф-т Мартина

COKE:

9.82

DGRO:

10.04

Индекс Язвы

COKE:

6.30%

DGRO:

2.04%

Дневная вол-ть

COKE:

33.00%

DGRO:

10.00%

Макс. просадка

COKE:

-54.34%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

COKE:

-1.95%

DGRO:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 30.29% против 11.79% соответственно.


COKE

С начала года

7.89%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

22.12%

1 год

59.94%

5 лет

38.62%

10 лет

30.29%

DGRO

С начала года

2.89%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

7.76%

1 год

19.12%

5 лет

10.76%

10 лет

11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.882.04
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.922.84
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.37
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.653.23
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.8210.04
COKE
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.88
2.04
COKE
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и DGRO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGRO в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.47%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.19%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок COKE и DGRO

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.95%
-2.23%
COKE
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и DGRO

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.94%
4.22%
COKE
DGRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab