PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COKE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COKE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COKE и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
27.21%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 28.99% против 12.88% соответственно.


COKE

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.91%
С начала года
27.21%
6 месяцев
63.79%
1 год
40.22%
3 года*
55.04%
5 лет*
47.76%
10 лет*
28.99%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coca-Cola Consolidated, Inc.

iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

COKE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг доходности на риск COKE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.11

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

6.97

-3.92

COKE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COKEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.74

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и DGRO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.51%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок COKE и DGRO

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


COKEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-35.10%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-7.50%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-19.31%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-35.10%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-4.55%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-3.48%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

2.39%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и DGRO

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COKEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

3.57%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

7.20%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

14.47%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.78%

13.83%

+22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

16.62%

+20.36%