PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и DGRO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COKE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,882.67%
210.53%
COKE
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.86

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

COKE:

2.69

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

COKE:

1.36

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

COKE:

3.89

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

COKE:

11.18

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

COKE:

35.37%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

COKE:

-5.96%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 29.21% против 10.93% соответственно.


COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.03%

1 год

65.76%

5 лет

44.48%

10 лет

29.21%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.83%

5 лет

13.62%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.86
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.69
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.36
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 3.89
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.18
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.51
COKE
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и DGRO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок COKE и DGRO

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
-7.39%
COKE
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и DGRO

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.42%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
11.00%
COKE
DGRO