Сравнение MCD с CB
MCD (McDonald's Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.26% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам MCD и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MCD and CB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
CB:
$129.48B
MCD:
$12.13
CB:
$28.35
MCD:
23.48
CB:
11.58
MCD:
3.78
CB:
0.80
MCD:
7.42
CB:
2.72
MCD:
$27.45B
CB:
$48.15B
MCD:
$12.10B
CB:
$17.01B
MCD:
$14.46B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. CB — Ранг доходности на риск
MCD
CB
Сравнение MCD c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.64 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.73 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и CB
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -50.99% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -9.36% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -14.35% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -19.26% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -42.59% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -3.68% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.68% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.11% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и CB
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.08% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.12% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 17.67% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.33% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.69% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и CB
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCD and CB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (6.08%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор