Сравнение MCD с BRO
MCD (McDonald's Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MCD returned 11.53%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.77% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.53%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам MCD и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.22% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MCD and BRO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between MCD and BRO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
BRO:
$4.76
MCD:
23.58
BRO:
12.44
MCD:
3.79
BRO:
0.91
MCD:
7.46
BRO:
2.22
MCD:
$27.45B
BRO:
$6.43B
MCD:
$12.10B
BRO:
$3.82B
MCD:
$14.46B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. BRO — Ранг доходности на риск
MCD
BRO
Сравнение MCD c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.87 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.45 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и BRO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -55.85% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -50.55% | +31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -55.85% | +36.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -55.85% | +36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -55.85% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -51.87% | +36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -13.54% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 30.26% | -22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и BRO
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.94%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 8.51% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 21.83% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 28.43% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 24.83% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 23.71% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и BRO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
MCD McDonald's Corporation | 2.57% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и BRO
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and BRO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs BRO's -55.85%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор