Сравнение MCD с AZO
MCD (McDonald's Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 11.46% против 15.33% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам MCD и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between MCD and AZO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
AZO:
$52.52B
MCD:
$12.13
AZO:
$145.27
MCD:
23.48
AZO:
21.45
MCD:
3.78
AZO:
1.86
MCD:
7.42
AZO:
2.66
MCD:
$27.45B
AZO:
$19.99B
MCD:
$12.10B
AZO:
$10.34B
MCD:
$14.46B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. AZO — Ранг доходности на риск
MCD
AZO
Сравнение MCD c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.47 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.00 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и AZO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -46.32% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -32.59% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -32.59% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -32.59% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -42.14% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -28.44% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.88% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 15.50% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и AZO
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 11.64% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 21.75% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 27.23% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.46% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.48% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и AZO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и AZO
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and AZO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs AZO's -46.32%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор