Сравнение MCD с AJG
MCD (McDonald's Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MCD returned 11.53%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.53% против 18.45% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.53%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам MCD и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.22% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between MCD and AJG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between MCD and AJG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
AJG:
$5.74
MCD:
23.58
AJG:
37.60
MCD:
3.79
AJG:
3.90
MCD:
7.46
AJG:
4.03
MCD:
$27.45B
AJG:
$13.94B
MCD:
$12.10B
AJG:
$7.63B
MCD:
$14.46B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. AJG — Ранг доходности на риск
MCD
AJG
Сравнение MCD c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.77 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.30 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и AJG
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -57.49% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -40.64% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -44.40% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -44.40% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -44.40% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -37.32% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -12.84% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 23.96% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и AJG
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.94%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 8.23% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 22.31% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 27.80% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 23.00% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 23.09% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и AJG
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MCD McDonald's Corporation | 2.57% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и AJG
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and AJG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs AJG's -57.49%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор