Сравнение MBUU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или SPY.
Основные характеристики
| MBUU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.02% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 3.55% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -15.68% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 28.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 48.79% | 12.29% |
| Макс. просадка | -66.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -51.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBUU и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и SPY
С начала года, MBUU показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBUU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и SPY
MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и SPY
Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и SPY
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.