PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBUU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBUU с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или SPY.

Корреляция

Корреляция между MBUU и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.13

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

MBUU:

0.02

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

MBUU:

1.00

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.15

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

MBUU:

-0.55

SPY:

3.08

Индекс Язвы

MBUU:

19.17%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.66%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

MBUU:

-72.62%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MBUU:

-64.97%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, MBUU показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MBUU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.57% против 12.78% соответственно.

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-7.95%

5 лет

-7.09%

10 лет

4.57%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и SPY

MBUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MBUU и SPY

Максимальная просадка MBUU за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и SPY

Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...