Сравнение MBUU с FOXF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MBUU с FOXF

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBUU или FOXF.

Корреляция

Корреляция между MBUU и FOXF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBUU и FOXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MBUU

FOXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBUU:

-0.70

FOXF:

-1.07

Коэф-т Сортино

MBUU:

-0.80

FOXF:

-1.61

Коэф-т Омега

MBUU:

0.90

FOXF:

0.77

Коэф-т Кальмара

MBUU:

-0.51

FOXF:

-0.68

Коэф-т Мартина

MBUU:

-1.23

FOXF:

-1.50

Индекс Язвы

MBUU:

27.59%

FOXF:

38.99%

Дневная вол-ть

MBUU:

48.64%

FOXF:

54.88%

Макс. просадка

MBUU:

-66.80%

FOXF:

-85.48%

Текущая просадка

MBUU:

-62.62%

FOXF:

-85.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBUU:

$677.61M

FOXF:

$1.15B

EPS

MBUU:

-$3.97

FOXF:

$0.26

PEG коэффициент

MBUU:

2.26

FOXF:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

MBUU:

$533.71M

FOXF:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBUU:

$77.65M

FOXF:

$304.83M

EBITDA (12 мес.)

MBUU:

-$78.90M

FOXF:

$108.58M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBUU показывает доходность -8.57%, а FOXF немного ниже – -8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBUU имеют среднегодовую доходность 5.88%, а акции FOXF немного впереди с 5.97%.

MBUU

С начала года

-8.57%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-32.83%

5 лет

-3.83%

10 лет

5.88%

FOXF

С начала года

-8.79%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-45.78%

1 год

-57.53%

5 лет

-16.32%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и FOXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MBUU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOXF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBUU c FOXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBUU

FOXF

Показатель коэффициента Шарпа MBUU на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа FOXF равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBUU и FOXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MBUU

FOXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и FOXF

Ни MBUU, ни FOXF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MBUU и FOXF

Максимальная просадка MBUU за все время составила -66.80%, что меньше максимальной просадки FOXF в -85.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и FOXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MBUU

FOXF

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и FOXF

Текущая волатильность для Malibu Boats, Inc. (MBUU) составляет 9.37%, в то время как у Fox Factory Holding Corp. (FOXF) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MBUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MBUU

FOXF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и FOXF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Fox Factory Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MBUU с FOXF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MBUU и FOXF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBUU и FOXF

MBUU

FOXF

Сравнение MBUU c FOXF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBUU и FOXF

Просадки

Сравнение просадок MBUU и FOXF

Волатильность

Сравнение волатильности MBUU и FOXF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBUU и FOXF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество