Сравнение MBUU с FOXF
MBUU (Malibu Boats, Inc.) and FOXF (Fox Factory Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MBUU returned 7.19%/yr vs 0.50%/yr for FOXF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBUU и FOXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBUU показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FOXF с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MBUU превзошли акции FOXF по среднегодовой доходности: 7.19% против 0.50% соответственно.
MBUU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- 7.19%
FOXF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- -32.41%
- 3 года*
- -42.21%
- 5 лет*
- -34.73%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам MBUU и FOXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | -3.30% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
FOXF Fox Factory Holding Corp. | 4.09% | -43.48% | -55.14% | -26.03% | -46.37% | 60.91% | 51.95% | 18.18% | 51.53% | 40.00% |
Correlation
The correlation between MBUU and FOXF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between MBUU and FOXF shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBUU:
$522.84M
FOXF:
$745.56M
MBUU:
-$0.05
FOXF:
-$7.17
MBUU:
0.64
FOXF:
0.50
MBUU:
1.01
FOXF:
1.13
MBUU:
$826.09M
FOXF:
$1.48B
MBUU:
$127.07M
FOXF:
$439.96M
MBUU:
$7.24M
FOXF:
-$196.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBUU vs. FOXF — Ранг доходности на риск
MBUU
FOXF
Сравнение MBUU c FOXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Malibu Boats, Inc. (MBUU) и Fox Factory Holding Corp. (FOXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBUU | FOXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.57 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.96 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBUU | FOXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.62 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.00 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MBUU и FOXF
Максимальная просадка MBUU за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки FOXF в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBUU и FOXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBUU | FOXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -92.98% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -56.63% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -88.55% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.77% | -92.98% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.94% | -92.98% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -90.52% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.32% | -31.53% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 33.91% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBUU и FOXF
Malibu Boats, Inc. (MBUU) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Fox Factory Holding Corp. (FOXF) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MBUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBUU | FOXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 15.12% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | 31.79% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 52.49% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 50.83% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.95% | 48.54% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBUU и FOXF
Ни MBUU, ни FOXF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBUU и FOXF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Malibu Boats, Inc. и Fox Factory Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBUU и FOXF
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
FOXF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 106.39M при выручке в 368.66M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
FOXF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.95M при выручке в 368.66M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
FOXF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Factory Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 368.66M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MBUU and FOXF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.60%) compared to FOXF (15.12%). In terms of maximum drawdown, MBUU dropped -73.94% vs FOXF's -92.98%.
MBUU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBUU и FOXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор